波動率

股市有漲跌，基金也必然有波動。 在A、B兩衹基金同期業勣類似的情況下，A基金波動較大，而B基金波動較小，穩步攀陞，理智的投資者必然會選擇B基金。

接下來，我們選擇某衹基金計算其波動率。

1、讀取數據

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 繪圖設置

%matplotlib inline

%config InlineBackend.figure_format = 'retina'

plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']

plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False

plt.style.use('fivethirtyeight')

# 讀取數據

df = pd.read_csv('data/000001.csv')

df.head()

2、計算每日收益率

# 計算每日收益率

df['RETURNS'] = df['DWJZ'].pct_change(-1)

df.head()

3、計算波動率

# 計算波動率，然後根據均方根法進行年化

df['DEVIATION'] = df.sort_values(by='FSRQ')['RETURNS'].rolling(window=100).std() * np.sqrt(252)

df.head()

4、畫圖直觀的展示年化波動率的變化趨勢

# 畫圖觀察基金單位淨值的變化趨勢

df.plot(x='FSRQ', y='DEVIATION', title='基金波動率變化趨勢', label='波動率')

plt.xlabel("時間")

plt.ylabel("波動率")

plt.show()

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