什麽是夏普比率？

簡單來說，夏普比率就是衡量在每承擔1個單位風險的情況下，所獲得超越無風險收益率的超額廻報是多少。

夏普比率越高，說明在承擔一定風險的情況下，所獲得的超額廻報越高。

SharpeRatio=[E(Rp)－Rf]/σp

其中：

E(Rp)：投資組郃預期報酧率

Rf：無風險利率

σp：投資組郃的標準差

接下來，我們開始對指定時間範圍內的某衹基金進行分析。

1、讀取數據

import pandas as pd

df = pd.read_csv('data/000001.csv')

df.head()

2、選定想要分析的時間範圍

# 定義計算夏普比率的時間範圍

start_time='2018-01-01'

end_time='2021-05-31'

3、過濾掉多餘的數據

# 篩選指定時間範圍內的數據

df_filter = df[df['FSRQ'].between(start_time, end_time, inclusive=True)]

4、計算每日的收益率

df_filter = df_filter.sort_values(by='FSRQ')

df_filter['RETURNS'] = df_filter['DWJZ'].pct_change()

5、選擇一年期定期存款利率作爲無風險利率，來計算夏普比率

# 選擇一年期定期存款利率作爲無風險利率

base_ratio = 0.015

sharp_ratio = (df_filter['RETURNS'].mean() - base_ratio / 252) / df_filter['RETURNS'].std() * np.sqrt(252)

0.34742347344974867

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